自适应双曲非对称功率拱(A-HY-APARCH)模型:稳定性和估计

  • charline uwilingiyimana
  • Abdou Ka Diongue
  • Carlos Ogouyandjou
Keywords: 长期依赖;结构变化; ryaparch。

抽象的

本文提出了一种推广双曲线不对称功率拱(HY-APARCH)过程的新的非对称GADCH型模型。所提出的模型考虑了挥发性聚类,长记忆和结构变化等金融时序序列数据的一些特征。推导出模型的渐近稳定性的必要和充分条件,提出了参数估计方法。 Monte Carlo模拟是为了证明估计方法的性能。

关键词:长距离依赖;结构变化; ryaparch。 

Published
2021-02-22
Section
Articles

期刊标识符


eissn:
打印ISSN:2316-090X